PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGRLX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRLX с QQQ

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Invesco QQQ (QQQ).

VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRLX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VGRLX и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGRLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRLX:

0.75

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

VGRLX:

0.85

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

VGRLX:

1.11

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGRLX:

0.28

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

VGRLX:

0.96

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

VGRLX:

7.89%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

VGRLX:

13.52%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

VGRLX:

-38.77%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VGRLX:

-15.94%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, VGRLX показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.11% против 17.56% соответственно.

VGRLX

С начала года

10.75%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

8.11%

1 год

10.08%

3 года

0.35%

5 лет

3.44%

10 лет

1.11%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

0.99%

1 год

12.94%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Invesco QQQ

Сравнение комиссий VGRLX и QQQ

VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGRLX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRLX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGRLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGRLX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRLX и QQQ

Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.67%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%4.08%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VGRLX и QQQ

Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGRLX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) составляет 2.65%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...