Сравнение VGRLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Invesco QQQ (QQQ).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRLX или QQQ.
Основные характеристики
| VGRLX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 16.41% |
| Дох-ть за 1 год | 16.61% | 26.86% |
| Дох-ть за 3 года | -4.86% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.40% | 20.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.71% | 17.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 15.23% | 17.78% |
| Макс. просадка | -38.77% | -82.98% |
| Текущая просадка | -16.52% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и QQQ
С начала года, VGRLX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.71% против 17.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и QQQ
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и QQQ
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.48% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% | 4.08% | 3.27% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и QQQ
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) составляет 3.40%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.