Сравнение VGRLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRLX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.43% против 18.99% соответственно.
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и QQQ
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGRLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VGRLX
QQQ
Сравнение VGRLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.66 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.00 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.32 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.59 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и QQQ
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и QQQ
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -82.97% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.62% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -35.12% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -35.12% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -7.86% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -32.99% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.44% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) составляет 5.63%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.61% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.82% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 22.70% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 22.38% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 22.25% | -7.56% |