PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRLX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRLX с VFTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRLX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRLX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-3.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%11.96%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-7.52%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Доходность по периодам

С начала года, VGRLX показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -7.52%.

VGRLX

1 день
2.01%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.86%
1 год
13.95%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.43%

VFTAX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-5.72%
1 год
15.05%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAX

Сравнение комиссий VGRLX и VFTAX

VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGRLX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRLX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRLXVFTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.80

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.15

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRLX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRLX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VFTAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRLX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRLXVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.57

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.70

-0.49

Корреляция

Корреляция между VGRLX и VFTAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRLX и VFTAX

Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VFTAX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.87%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.96%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRLX и VFTAX

Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и VFTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRLXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-34.20%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.15%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-29.12%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-8.93%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-6.39%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.12%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRLX и VFTAX

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRLXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.93%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

10.54%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

19.55%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

18.35%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

20.92%

-6.23%