- ISIN
- US9220426681
- CUSIP
- 922042668
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 10 февр. 2011 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции VGRLX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGRLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $958.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) показал доход в 0.65% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGRLX составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -4.85%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 3.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VGRLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGRLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.60% | 5.49% | -12.63% | 6.82% | -2.44% | -2.89% | 2.72% | 0.43% | 0.65% | ||||
| 2025 | 1.55% | 0.66% | 0.37% | 6.28% | 2.72% | 4.26% | -1.76% | 4.19% | 1.26% | -1.17% | 1.33% | 0.66% | 22.00% |
| 2024 | -4.15% | -1.13% | 4.75% | -3.20% | 2.18% | -3.04% | 5.62% | 4.67% | 5.20% | -7.22% | -0.64% | -4.38% | -2.42% |
| 2023 | 6.11% | -5.05% | -2.76% | 3.44% | -6.11% | 1.42% | 5.38% | -3.71% | -4.01% | -4.51% | 9.72% | 7.82% | 6.19% |
| 2022 | -2.33% | -1.94% | 0.70% | -5.78% | -1.62% | -8.39% | 4.30% | -5.81% | -12.14% | -1.52% | 12.80% | -1.13% | -22.36% |
| 2021 | -2.28% | 3.23% | 1.75% | 2.66% | 2.79% | -0.98% | 0.08% | 1.75% | -4.48% | 2.32% | -3.56% | 2.62% | 5.65% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of -3.87%, beta of 0.62, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2010.
- This fund participated in 97.95% of S&P 500 Index downside but only 60.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.87% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -3.87%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 60.39%
- Участие в снижении
- 97.95%
Комиссия
Комиссия VGRLX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGRLX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.50 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 10.58 | -9.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.31 | $1.24 | $0.96 | $0.14 | $2.12 | $0.30 | $2.77 | $1.47 | $1.42 | $1.56 | $0.89 |
Дивидендный доход | 4.66% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $2.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 38.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares составляет 8.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.77%март 2020 г. | 2mo 2d | 1y 2mo | 1y 4moянв. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-35.54%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 3y 3mo | 4y 8moиюнь 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.90%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 1y 2d | 1y 5moмай 2011 г. - окт. 2012 г. | — |
-21.38%янв. 2016 г. | 8mo 8d | 1y 3mo | 1y 12moмай 2015 г. - май 2017 г. | — |
-17.73%окт. 2018 г. | 8mo 28d | 1y 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VGRLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -56.78% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.10% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -18.90% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -25.43% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.92% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -0.17% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.69% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 2.14% | +4.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGRLX
Добавьте Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGRLX