PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		-1.34%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

VGRIX

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
2.60%
1 год
10.03%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.16%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий VGRIX и TOWFX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund

Доходность на риск

VGRIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.76

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.42

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.07

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

10.75

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.76

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.01

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.02

+0.62

Корреляция

Корреляция между VGRIX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и TOWFX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.27%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и TOWFX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-96.18%

+37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.39%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-96.18%

+80.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-94.95%

+87.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-21.04%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.81%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и TOWFX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.60%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.60%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

11.95%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

1,084.26%

-1,069.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

971.53%

-954.21%