PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRIX с TILVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VGRIX returned 12.03%/yr vs 11.10%/yr for TILVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGRIX charges 0.94%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.03% против 11.10% соответственно.

VGRIX

1 день
0.64%
1 месяц
2.00%
С начала года
9.25%
6 месяцев
10.18%
1 год
22.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.03%

TILVX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.82%
1 год
28.25%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		9.25%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		14.30%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Correlation

The correlation between VGRIX and TILVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.98

The correlation between VGRIX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с VEIPXVGRIX с QQQVGRIX с VTVVGRIX с DGRO
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с FNDXTILVX с VOO

Доходность на риск

VGRIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXTILVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.70

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.81

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.30

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

18.01

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и TILVX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и TILVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-60.05%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.80%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-15.58%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-19.00%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-40.15%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.26%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и TILVX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 2.44%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.04%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.19%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.84%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.82%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.66%

-0.33%

Сравнение комиссий VGRIX и TILVX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и TILVX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности TILVX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.21%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		4.76%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VGRIX and TILVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILVX has higher volatility (3.04%) compared to VGRIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, VGRIX dropped -58.30% vs TILVX's -60.05%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRIX и TILVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор