PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		0.62%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции VGRIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.38% против 10.22% соответственно.

VGRIX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.72%
1 год
12.31%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.38%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий VGRIX и TILVX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VGRIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.01

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

6.11

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между VGRIX и TILVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и TILVX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.17%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и TILVX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-60.05%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.79%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-19.00%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-40.15%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.83%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-8.32%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и TILVX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.23% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.32%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.76%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.82%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.65%

-0.32%