Сравнение VGRIX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 11.38% против 18.35% соответственно.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и JLGMX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
VGRIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
VGRIX
JLGMX
Сравнение VGRIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.65 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.61 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и JLGMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и JLGMX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и JLGMX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -31.82% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -16.73% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -31.13% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -31.82% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -13.00% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -5.83% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.57% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 4.23%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.50% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 12.58% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 21.16% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 20.25% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 21.54% | -4.21% |