Сравнение VGREX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGREX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 2.79% против 5.44% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и FSREX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
VGREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
VGREX
FSREX
Сравнение VGREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.03 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.80 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.07 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 9.72 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.03 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.94 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.94 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и FSREX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и FSREX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и FSREX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -32.02% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -2.90% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -15.22% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -32.02% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -1.67% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -2.57% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.62% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и FSREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 1.07% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 1.66% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 3.02% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 4.80% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 7.89% | +9.06% |