Сравнение VGPMX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -0.83% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.96% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
VSTCX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и VSTCX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
VGPMX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
VGPMX
VSTCX
Сравнение VGPMX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 1.15 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 1.69 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.59 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | 7.00 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.15 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.43 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и VSTCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и VSTCX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности VSTCX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.61% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и VSTCX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -62.50% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.47% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -27.47% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -48.08% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -7.95% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -10.73% | -23.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.29% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и VSTCX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.04% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 12.99% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 22.55% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 22.01% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 23.44% | -1.79% |