PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с VPMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGPMX returned 11.53%/yr vs 17.65%/yr for VPMAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 17.65% соответственно.

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%

VPMAX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.44%
6 месяцев
26.85%
1 год
58.91%
3 года*
28.09%
5 лет*
16.52%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.44%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between VGPMX and VPMAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.51

The correlation between VGPMX and VPMAX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGPMX и VPMAX

Секторы
VGPMX
VPMAX

Сырьевые материалы

38.0%
1.6%

Здравоохранение

11.9%
25.4%

Технологии

9.5%
29.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.8%

Финансовые услуги

5.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.9%

Коммунальные услуги

4.7%
0.0%

Энергетика

4.4%
1.8%

Промышленность

2.6%
13.3%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

VGPMX
38.0%
VPMAX
1.6%

Здравоохранение

VGPMX
11.9%
VPMAX
25.4%

Технологии

VGPMX
9.5%
VPMAX
29.2%

Потребительский защитный сектор

VGPMX
9.4%
VPMAX
1.2%

Коммуникационные услуги

VGPMX
6.5%
VPMAX
7.8%

Финансовые услуги

VGPMX
5.7%
VPMAX
7.7%

Потребительский циклический сектор

VGPMX
5.1%
VPMAX
11.9%

Коммунальные услуги

VGPMX
4.7%
VPMAX
0.0%

Энергетика

VGPMX
4.4%
VPMAX
1.8%

Промышленность

VGPMX
2.6%
VPMAX
13.3%

Недвижимость

VGPMX
2.2%
VPMAX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Доходность на риск

VGPMX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
3.76

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
5.05

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.66

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.14

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

23.68

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 4.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02

3.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.91

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и VPMAX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-48.32%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.72%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-20.55%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-25.21%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-32.65%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-6.58%

-27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.54%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и VPMAX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 5.98% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.18%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

12.85%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.02%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

18.26%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.19%

+1.68%

Сравнение комиссий VGPMX и VPMAX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и VPMAX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VPMAX в 13.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.12%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and VPMAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.18%) compared to VGPMX (5.98%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs VPMAX's -48.32%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 3.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор