Сравнение VGPMX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 16.91% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и VPMAX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VGPMX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VGPMX
VPMAX
Сравнение VGPMX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.78 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 3.30 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.48 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.76 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 16.16 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.78 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.75 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и VPMAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и VPMAX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и VPMAX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -48.32% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.75% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.21% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -32.65% | -21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -8.80% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -6.61% | -28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.20% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и VPMAX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.72% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 22.09% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 28.98% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 20.17% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.11% | +1.56% |