Сравнение VGPMX с USERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и USERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и USERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | -3.65% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 13.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 12.39% против 17.26% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
USERX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -29.27%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 93.42%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и USERX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.
Доходность на риск
VGPMX vs. USERX — Ранг доходности на риск
VGPMX
USERX
Сравнение VGPMX c USERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | USERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 2.19 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.42 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 2.89 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | 10.76 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | USERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.19 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.00 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и USERX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и USERX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности USERX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 3.06% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и USERX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и USERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | USERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -97.74% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -32.20% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -43.45% | +20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -43.45% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -47.32% | +36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -75.18% | +40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 8.66% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и USERX
Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 7.56%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | USERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 16.05% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 37.16% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 43.96% | -24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 32.50% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 33.98% | -12.33% |