Сравнение VGPMX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 6.19% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и MFWIX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
VGPMX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
VGPMX
MFWIX
Сравнение VGPMX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.29 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 1.77 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.25 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.59 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 6.26 | +13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.29 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.52 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.71 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и MFWIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и MFWIX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности MFWIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и MFWIX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -33.01% | -45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -6.85% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -20.22% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -23.36% | -31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.50% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -3.83% | -30.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.74% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и MFWIX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.04% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 5.25% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 8.85% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 9.09% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 9.60% | +12.07% |