Сравнение VGMS с VUG
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. VGMS is actively managed, while VUG is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам VGMS и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.49% | 15.63% |
Correlation
The correlation between VGMS and VUG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VUG — Ранг доходности на риск
VGMS
VUG
Сравнение VGMS c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.62 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VUG
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -50.68% | +48.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.51% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -7.09% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 15.84% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 22.22% | -19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 21.44% | -18.23% |
Сравнение комиссий VGMS и VUG
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VUG
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VUG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VUG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.37% for VUG.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VUG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор