Сравнение VGMS с VTI
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VGMS is actively managed, while VTI is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам VGMS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 14.20% |
Correlation
The correlation between VGMS and VTI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VTI — Ранг доходности на риск
VGMS
VTI
Сравнение VGMS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.51 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VTI
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -55.45% | +52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.72% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -8.03% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 12.17% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 17.40% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 18.30% | -15.09% |
Сравнение комиссий VGMS и VTI
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VTI
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VTI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.01% for VTI.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор