PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGMS с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGMS с VMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) are both Multisector Bonds funds from Vanguard. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for VMSIX.

Доходность

Сравнение доходности VGMS и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VMSIX с доходностью 1.14%.

VGMS

1 день
-0.36%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.96%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGMS и VMSIX

2026 (YTD)2025
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		1.06%5.44%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		1.14%5.29%

Correlation

The correlation between VGMS and VMSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с VPLSVGMS с JPIEVGMS с VSDMVGMS с BNDVGMS с VCIT
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX

Доходность на риск

VGMS vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGMS
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGMS c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGMS vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGMSVMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.88

+1.23

Просадки

Сравнение просадок VGMS и VMSIX

Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGMSVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-13.11%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-3.08%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGMS и VMSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGMSVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

2.46%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

4.69%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

4.69%

-1.48%

Сравнение комиссий VGMS и VMSIX

VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VMSIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGMS и VMSIX

Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VMSIX в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		5.16%2.94%0.00%0.00%0.00%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.44%5.56%6.37%5.43%3.66%

Часто задаваемые вопросы

VGMS and VMSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGMS и VMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор