Сравнение VGMS с VMSIX
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) are both Multisector Bonds funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, VGMS returned 6.52% vs 6.14% for VMSIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for VMSIX.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VMSIX с доходностью 1.14%.
VGMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и VMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.48% | 5.51% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 1.14% | 5.52% |
Correlation
The correlation between VGMS and VMSIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between VGMS and VMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VMSIX — Ранг доходности на риск
VGMS
VMSIX
Сравнение VGMS c VMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | VMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.91 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 13.30 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VMSIX
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -13.11% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.20% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.22% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -3.04% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.48% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.74% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.05% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 2.51% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.67% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.67% | -1.43% |
Сравнение комиссий VGMS и VMSIX
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VMSIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VMSIX
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности VMSIX в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.14% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.44% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VMSIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGMS has higher volatility (1.06%) compared to VMSIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs VMSIX's -13.11%.
VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор