Сравнение VGMS с FADMX
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 3.29%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FADMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 3.29% | 6.05% |
Correlation
The correlation between VGMS and FADMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. FADMX — Ранг доходности на риск
VGMS
FADMX
Сравнение VGMS c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.86 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и FADMX
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -15.98% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -3.07% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и FADMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.50% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.51% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 4.77% | -1.56% |
Сравнение комиссий VGMS и FADMX
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и FADMX
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FADMX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.28% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and FADMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор