Сравнение VGMS с DRLL
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. VGMS is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 5.32% |
Correlation
The correlation between VGMS and DRLL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. DRLL — Ранг доходности на риск
VGMS
DRLL
Сравнение VGMS c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.57 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и DRLL
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -23.73% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.10% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -8.02% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 22.34% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 23.76% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 23.76% | -20.55% |
Сравнение комиссий VGMS и DRLL
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и DRLL
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.33% for DRLL.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Strive. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор