Сравнение VGMS с CMDT
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. VGMS is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 7.59% |
Correlation
The correlation between VGMS and CMDT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. CMDT — Ранг доходности на риск
VGMS
CMDT
Сравнение VGMS c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.32 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и CMDT
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -9.69% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.86% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.69% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 12.35% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 12.21% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 12.21% | -9.00% |
Сравнение комиссий VGMS и CMDT
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и CMDT
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and CMDT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.44% for CMDT.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор