PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGLT с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGLT и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и VUSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
0.66%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: -0.87% против 2.67% соответственно.


VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%

VUSFX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.41%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Treasury ETF

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VGLT и VUSFX

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGLT vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина

VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGLTVUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

6.66

-6.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

11.92

-11.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

3.66

-2.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

12.88

-12.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

74.29

-74.20

VGLT vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 6.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGLTVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

6.66

-6.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

4.21

-4.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

3.93

-4.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

3.94

-3.75

Корреляция

Корреляция между VGLT и VUSFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и VUSFX

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VUSFX в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
4.22%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и VUSFX

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VUSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGLTVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-1.71%

-44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-0.35%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-1.71%

-39.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-1.71%

-44.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.66%

-0.05%

-36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-0.15%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

0.06%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и VUSFX

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGLTVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.28%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

0.43%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

0.67%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

0.81%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

0.68%

+13.16%