Сравнение VGLT с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLT и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: -0.87% против 2.67% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и VUSFX
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGLT vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VGLT
VUSFX
Сравнение VGLT c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 6.66 | -6.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 11.92 | -11.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 3.66 | -2.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 12.88 | -12.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 74.29 | -74.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 6.66 | -6.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 4.21 | -4.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 3.93 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 3.94 | -3.75 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и VUSFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и VUSFX
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и VUSFX
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -1.71% | -44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -0.35% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -1.71% | -39.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -1.71% | -44.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -0.05% | -36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -0.15% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.06% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и VUSFX
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.28% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 0.43% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 0.67% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 0.81% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 0.68% | +13.16% |