Сравнение VGLT с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VGLT и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -0.87% против 11.64% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и VT
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGLT vs. VT — Ранг доходности на риск
VGLT
VT
Сравнение VGLT c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.30 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.90 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.92 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 8.83 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.30 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.68 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и VT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и VT
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и VT
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -50.27% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -11.84% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -26.38% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -34.24% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -5.97% | -30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -7.08% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.57% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и VT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.18% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 10.00% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 17.26% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.98% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 17.20% | -3.36% |