PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с TFLO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

VGLT и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.35%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.98%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: -0.82% против 2.29% соответственно.

VGLT

1 день
0.49%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-0.58%
1 год
0.18%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
-0.82%

TFLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.14%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Сравнение комиссий VGLT и TFLO

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGLT vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

14.09

-14.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

47.12

-47.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

11.68

-10.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

207.99

-207.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

757.95

-757.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

14.09

-14.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

9.85

-10.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

4.57

-4.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.97

-0.78

Корреляция

Корреляция между VGLT и TFLO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и TFLO

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.52%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и TFLO

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLTTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-5.01%

-41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-0.02%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-0.13%

-40.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-0.50%

-45.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.35%

0.00%

-36.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-0.10%

-14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.01%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и TFLO

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLTTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.07%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

0.21%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

0.30%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

0.36%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

0.50%

+13.34%