PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGLT с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGLT и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -46.20%.


VGLT

1 день
-0.27%
1 месяц
1.30%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.29%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-1.21%

SOL-USD

1 день
0.15%
1 месяц
-26.54%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-49.40%
1 год
-56.07%
3 года*
64.54%
5 лет*
11.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLT и SOL-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
0.03%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%-3.28%
SOL-USD
Solana
-46.20%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%81.60%

Correlation

The correlation between VGLT and SOL-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Treasury ETF

Solana

Доходность на риск

VGLT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VGLTSOL-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.75

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-1.21

+2.40

VGLT vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGLT и SOL-USD

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SOL-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGLTSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-96.27%

+50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-74.89%

+67.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-76.28%

+58.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-96.27%

+55.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.55%

-74.45%

+37.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-51.41%

+36.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

52.87%

-50.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и SOL-USD

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.69%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGLTSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

17.43%

-14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

46.84%

-40.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

60.20%

-51.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

82.38%

-67.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

99.84%

-86.02%

Часто задаваемые вопросы


VGLT and SOL-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to VGLT (2.69%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs SOL-USD's -96.27%.

VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и SOL-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор