Сравнение VGLT с SOL-USD
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VGLT returned -5.52%/yr vs 11.54%/yr for SOL-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -46.20%.
VGLT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -1.21%
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGLT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | -3.28% |
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between VGLT and SOL-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
VGLT
SOL-USD
Сравнение VGLT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.75 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -1.21 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и SOL-USD
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -96.27% | +50.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -74.89% | +67.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -76.28% | +58.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -96.27% | +55.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.55% | -74.45% | +37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -51.41% | +36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 52.87% | -50.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и SOL-USD
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.69%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 17.43% | -14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 46.84% | -40.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 60.20% | -51.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 82.38% | -67.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 99.84% | -86.02% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and SOL-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to VGLT (2.69%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs SOL-USD's -96.27%.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор