Сравнение VGLT с MOTI
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.21%/yr vs 6.54%/yr for MOTI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.57%/yr for MOTI.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и MOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у MOTI с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям MOTI по среднегодовой доходности: -1.21% против 6.54% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -1.21%
MOTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам VGLT и MOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -7.33% | 25.01% | 1.94% | 10.18% | -6.93% | 0.03% | 7.24% | 17.63% | -13.92% | 34.27% |
Correlation
The correlation between VGLT and MOTI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г. | -0.08 |
The correlation between VGLT and MOTI shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. MOTI — Ранг доходности на риск
VGLT
MOTI
Сравнение VGLT c MOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | MOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.06 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 0.16 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и MOTI
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и MOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | MOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -36.70% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -15.45% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -16.35% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -30.83% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -36.70% | -9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.55% | -12.76% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -9.14% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 6.09% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и MOTI
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.69%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | MOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.50% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 11.05% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 14.40% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.55% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 18.04% | -4.22% |
Сравнение комиссий VGLT и MOTI
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MOTI в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и MOTI
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MOTI в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.48% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.59% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and MOTI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOTI has higher volatility (3.50%) compared to VGLT (2.69%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs MOTI's -36.70%.
On 10-year performance, MOTI leads with 6.54% vs -1.21% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MOTI has performed better with a 6.54% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.
VGLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.48% for MOTI.
VGLT is categorized as Government Bonds, while MOTI is Foreign Large Cap Equities. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.57% for MOTI.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и MOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор