Сравнение VGLSX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -0.71% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям PDRDX по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.67% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 5.50%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и PDRDX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
VGLSX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
VGLSX
PDRDX
Сравнение VGLSX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.64 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.52 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 13.70 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и PDRDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и PDRDX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и PDRDX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -28.55% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -9.19% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -19.35% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -28.55% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.08% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -6.03% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.69% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и PDRDX
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеют волатильность 3.80% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.84% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 7.37% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 11.36% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.96% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 10.77% | +0.15% |