Сравнение VGK с SDCI
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. VGK is passively managed, while SDCI is actively managed. Over the past 5 years, VGK returned 8.50%/yr vs 19.07%/yr for SDCI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VGK charges 0.06%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности VGK и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 23.24%.
VGK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.28%
SDCI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGK и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.69% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -15.24% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.24% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between VGK and SDCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.26 |
The correlation between VGK and SDCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGK vs. SDCI — Ранг доходности на риск
VGK
SDCI
Сравнение VGK c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGK | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.26 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 10.91 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGK и SDCI
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGK | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -45.79% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -9.04% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -11.96% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -18.55% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -7.31% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -11.56% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.70% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и SDCI
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGK | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.46% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 14.34% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 16.93% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.47% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.07% | +1.88% |
Сравнение комиссий VGK и SDCI
VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и SDCI
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SDCI в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.99% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VGK and SDCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGK has higher volatility (5.82%) compared to SDCI (3.46%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, SDCI leads with 19.07% vs 8.50% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.07% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.76% for VGK.
VGK is categorized as Europe Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.70% for SDCI.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGK и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор