PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGK с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с MCHI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.78%/yr vs 3.79%/yr for MCHI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности VGK и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 9.78% против 3.79% соответственно.

VGK

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
3.63%
С начала года
6.81%
1 год
17.12%
3 года*
14.98%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.78%
Всё время*
6.32%

MCHI

1 день
2.13%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-12.93%
С начала года
-9.37%
1 год
-4.08%
3 года*
8.75%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
3.79%
Всё время*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.81%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.37%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between VGK and MCHI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.59

The correlation between VGK and MCHI shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGK и MCHI

Секторы
VGK
MCHI

Финансовые услуги

24.1%
19.2%

Промышленность

20.0%
5.4%

Здравоохранение

12.6%
5.3%

Технологии

9.9%
13.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
22.4%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Энергетика

4.5%
3.4%

Коммунальные услуги

4.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
19.3%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

VGK
24.1%
MCHI
19.2%

Промышленность

VGK
20.0%
MCHI
5.4%

Здравоохранение

VGK
12.6%
MCHI
5.3%

Технологии

VGK
9.9%
MCHI
13.9%

Потребительский защитный сектор

VGK
7.8%
MCHI
2.9%

Потребительский циклический сектор

VGK
7.0%
MCHI
22.4%

Сырьевые материалы

VGK
5.2%
MCHI
5.1%

Энергетика

VGK
4.5%
MCHI
3.4%

Коммунальные услуги

VGK
4.5%
MCHI
1.6%

Коммуникационные услуги

VGK
2.8%
MCHI
19.3%

Недвижимость

VGK
1.5%
MCHI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

VGK vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.20

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.14

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.18

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-0.38

+5.64

VGK vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и MCHI

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-62.95%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-23.22%

+11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-25.85%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-53.66%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-62.95%

+25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-38.20%

+35.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-24.64%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

10.78%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и MCHI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 3.87%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.01%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

14.81%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

20.64%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

30.73%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

27.35%

-8.88%

Сравнение комиссий VGK и MCHI

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и MCHI

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности MCHI в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.03%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.93%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and MCHI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (6.01%) compared to VGK (3.87%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.78% vs 3.79% for MCHI. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.78% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

VGK has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.03% for MCHI.

VGK is categorized as Europe Equities, while MCHI is China Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.59% for MCHI.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор