PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с IJR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.28%/yr vs 11.16%/yr for IJR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGK и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.16% соответственно.

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
17.91%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
6.20%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
34.35%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between VGK and IJR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.70

The correlation between VGK and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и IJR

Секторы
VGK
IJR

Финансовые услуги

23.6%
16.8%

Промышленность

19.3%
15.5%

Здравоохранение

11.9%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.5%

Технологии

8.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
13.4%

Сырьевые материалы

5.3%
5.1%

Энергетика

5.3%
5.9%

Коммунальные услуги

4.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.6%

Недвижимость

1.5%
7.6%

Финансовые услуги

VGK
23.6%
IJR
16.8%

Промышленность

VGK
19.3%
IJR
15.5%

Здравоохранение

VGK
11.9%
IJR
11.1%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
IJR
3.5%

Технологии

VGK
8.2%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
IJR
13.4%

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
IJR
5.1%

Энергетика

VGK
5.3%
IJR
5.9%

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
IJR
3.6%

Недвижимость

VGK
1.5%
IJR
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

VGK vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.94

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.80

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.97

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

13.35

-7.83

VGK vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и IJR

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-58.15%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.68%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-28.02%

+13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.02%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-44.36%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-9.27%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.59%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и IJR

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.18%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

11.97%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

17.76%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

21.43%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

22.92%

-3.97%

Сравнение комиссий VGK и IJR

И VGK, и IJR имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и IJR

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and IJR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.82%) compared to IJR (5.18%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.16% vs 10.28% for VGK. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.16% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK and IJR have the same expense ratio: 0.06% per year.

VGK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.11% for IJR.

VGK is categorized as Europe Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор