Сравнение VGK с GDXJ
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.00%/yr vs 12.49%/yr for GDXJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VGK charges 0.06%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности VGK и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.49% соответственно.
VGK
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.00%
GDXJ
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 60.69%
- 3 года*
- 47.07%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам VGK и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.99% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -1.67% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between VGK and GDXJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between VGK and GDXJ shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VGK и GDXJ
Секторы
VGK
GDXJ
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VGK
GDXJ
-
Промышленность
VGK
GDXJ
-
Здравоохранение
VGK
GDXJ
-
Потребительский защитный сектор
VGK
GDXJ
-
Технологии
VGK
GDXJ
-
Потребительский циклический сектор
VGK
GDXJ
-
Сырьевые материалы
VGK
GDXJ
Энергетика
VGK
GDXJ
-
Коммунальные услуги
VGK
GDXJ
-
Коммуникационные услуги
VGK
GDXJ
-
Недвижимость
VGK
GDXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGK vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
VGK
GDXJ
Сравнение VGK c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGK | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 4.21 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGK и GDXJ
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGK | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -88.66% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -39.47% | +27.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -39.47% | +25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -48.79% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -57.77% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -28.37% | +28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -60.44% | +47.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 14.52% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и GDXJ
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.81%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGK | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 20.97% | -15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 43.85% | -30.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 52.08% | -36.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 41.64% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 44.27% | -25.32% |
Сравнение комиссий VGK и GDXJ
VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и GDXJ
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности GDXJ в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.75% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VGK and GDXJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (20.97%) compared to VGK (5.81%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs GDXJ's -88.66%.
On 10-year performance, GDXJ leads with 12.49% vs 10.00% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.49% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
VGK has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.37% for GDXJ.
VGK is categorized as Europe Equities, while GDXJ is Gold. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.52% for GDXJ.
VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGK и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор