PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с GDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.28%/yr vs 13.29%/yr for GDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VGK charges 0.06%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности VGK и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.29% соответственно.

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
17.91%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between VGK and GDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.35

The correlation between VGK and GDX shifts across timeframes, from 0.32 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGK и GDX

Секторы
VGK
GDX

Финансовые услуги

23.6%

-

Промышленность

19.3%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.3%
100.0%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

VGK
23.6%
GDX

-

Промышленность

VGK
19.3%
GDX

-

Здравоохранение

VGK
11.9%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
GDX

-

Технологии

VGK
8.2%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
GDX

-

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
GDX
100.0%

Энергетика

VGK
5.3%
GDX

-

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
GDX

-

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
GDX

-

Недвижимость

VGK
1.5%
GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

VGK vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.09

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.51

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

3.87

+1.65

VGK vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и GDX

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-80.34%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-36.28%

+24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-36.28%

+21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-46.51%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-49.79%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-30.91%

+30.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-40.41%

+27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

13.11%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и GDX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.82%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

17.20%

-11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

39.15%

-25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

46.89%

-30.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

36.74%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

37.34%

-18.39%

Сравнение комиссий VGK и GDX

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и GDX

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GDX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and GDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to VGK (5.82%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 10.28% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

VGK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.79% for GDX.

VGK is categorized as Europe Equities, while GDX is Gold. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.51% for GDX.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор