Сравнение VGK с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
VGK и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.92% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и EWP
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
VGK vs. EWP — Ранг доходности на риск
VGK
EWP
Сравнение VGK c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.20 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.79 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.94 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 15.00 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.20 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGK и EWP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и EWP
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и EWP
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -61.19% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.19% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -33.91% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -46.36% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.70% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -21.54% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.20% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и EWP
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 7.33%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 8.33% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 14.14% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 21.52% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.02% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 22.21% | -3.33% |