PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с VFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIVX с VFISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) and VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGIVX returned 3.63%/yr vs 1.60%/yr for VFISX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VGIVX charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for VFISX.

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VFISX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции VFISX по среднегодовой доходности: 3.63% против 1.60% соответственно.

VGIVX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.59%
3 года*
9.69%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.63%

VFISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.27%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIVX и VFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		1.43%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		0.39%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%

Correlation

The correlation between VGIVX and VFISX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.31

The correlation between VGIVX and VFISX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с XLKVGIVX с VOOVGIVX с VSBSXVGIVX с SCHGVGIVX с BND
Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VWEHXVFISX с VOO

Доходность на риск

VGIVX vs. VFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXVFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.70

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.95

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.49

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

8.28

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. VFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VFISX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXVFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.70

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.53

-0.84

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и VFISX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки VFISX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и VFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIVXVFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-6.86%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-1.40%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-1.40%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-6.86%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-6.86%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.59%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-0.65%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.42%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и VFISX

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIVXVFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.57%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

1.49%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

2.06%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

2.67%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

2.11%

+4.25%

Сравнение комиссий VGIVX и VFISX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFISX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и VFISX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VFISX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.75%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.89%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%

Часто задаваемые вопросы

VGIVX and VFISX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIVX has higher volatility (1.56%) compared to VFISX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VGIVX dropped -26.79% vs VFISX's -6.86%.

VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIVX и VFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор