Сравнение VGIVX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIVX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIVX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | -1.83% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 14.03% | -2.72% | 8.47% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIVX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 3.54% против -13.82% соответственно.
VGIVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.54%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIVX и GUSTX
VGIVX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGIVX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VGIVX
GUSTX
Сравнение VGIVX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIVX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 3.18 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 10.74 | -8.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 7.08 | -5.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 20.50 | -18.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 58.55 | -49.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.18 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.03 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.55 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.44 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между VGIVX и GUSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIVX и GUSTX
Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.49% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VGIVX и GUSTX
Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -79.98% | +53.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -0.20% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -1.19% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | -79.98% | +53.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -77.89% | +74.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -35.61% | +30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.07% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIVX и GUSTX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.29% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.83% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 1.27% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 1.73% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 25.44% | -19.11% |