Сравнение VGIVX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIVX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIVX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | -1.83% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 14.03% | -2.72% | 8.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIVX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.54% против 1.68% соответственно.
VGIVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 3.54%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIVX и BND
VGIVX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGIVX vs. BND — Ранг доходности на риск
VGIVX
BND
Сравнение VGIVX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIVX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.93 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.32 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.75 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 4.78 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.93 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VGIVX и BND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIVX и BND
Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.49% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGIVX и BND
Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -18.58% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -2.44% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -17.91% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.79% | -18.58% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -2.54% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.07% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIVX и BND
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.63% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.52% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 4.30% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 6.00% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 5.52% | +0.81% |