Сравнение VGIT с VIG
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.16%/yr vs 13.18%/yr for VIG. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 1.16% против 13.18% соответственно.
VGIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 2.16%
VIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 10.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.99M | $146.59M | $177.38M | |
| $246.24M | $242.12M | $261.98M |
Сравнение доходности по годам VGIT и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.25% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.10% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between VGIT and VIG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.18 |
The correlation between VGIT and VIG shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. VIG — Ранг доходности на риск
VGIT
VIG
Сравнение VGIT c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.61 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 10.62 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и VIG
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -46.81% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.91% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -14.95% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -20.39% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | -31.72% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | 0.00% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -5.47% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.94% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и VIG
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.98% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 7.70% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 10.09% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 14.21% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 16.03% | -11.54% |
Сравнение комиссий VGIT и VIG
VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и VIG
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.89% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VGIT and VIG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIG has higher volatility (2.98%) compared to VGIT (0.84%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs VIG's -46.81%.
On 10-year performance, VIG leads with 13.18% vs 1.16% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.18% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VIG.
VGIT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.47% for VIG.
VGIT is categorized as Government Bonds, while VIG is Dividend. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.04% for VIG.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор