PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGIT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.31% против 21.51% соответственно.

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VGIT и VGT

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.10

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.88

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.77

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между VGIT и VGT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и VGT

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и VGT

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-54.63%

+38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-16.40%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-35.07%

+20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-35.07%

+19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-11.66%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-8.00%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

5.35%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

8.03%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

16.35%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

27.27%

-23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

25.06%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

24.48%

-19.98%