PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIT с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGIT и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.27% соответственно.


VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.19%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%

VCLT

1 день
-0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и VCLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
1.41%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between VGIT and VCLT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.72

The correlation between VGIT and VCLT shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VGIT vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина

VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VGITVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.13

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

2.75

+0.42

VGIT vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIT и VCLT

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VCLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGITVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-34.31%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-5.25%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-13.03%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-34.31%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-34.31%

+18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-14.00%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.17%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.16%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и VCLT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGITVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.48%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

5.91%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

7.95%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

12.77%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

12.85%

-8.35%

Сравнение комиссий VGIT и VCLT

И VGIT, и VCLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и VCLT

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VCLT в 5.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.52%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы


VGIT and VCLT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLT has higher volatility (2.48%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, VCLT leads with 2.27% vs 1.20% for VGIT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 2.27% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT and VCLT have the same expense ratio: 0.03% per year.

VCLT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 3.86% for VGIT.

VGIT is categorized as Government Bonds, while VCLT is Corporate Bonds. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор