PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIT с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGIT и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и THTA


2026 (YTD)202520242023
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.03%7.34%1.39%4.01%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
4.09%-10.24%7.31%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.09%.


VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

THTA

1 день
0.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.09%
6 месяцев
7.88%
1 год
-7.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Сравнение комиссий VGIT и THTA

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.


Доходность на риск

VGIT vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина

THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGITTHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.26

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-0.11

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.23

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

-0.45

+5.98

VGIT vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGITTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.26

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.03

+0.48

Корреляция

Корреляция между VGIT и THTA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и THTA

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности THTA в 11.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
11.63%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и THTA

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и THTA.


Загрузка...

Показатели просадок


VGITTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-31.41%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-30.83%

+28.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-9.20%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.51%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

15.67%

-14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и THTA

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGITTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.69%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

5.39%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

29.10%

-25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

20.97%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

20.97%

-16.47%