Сравнение VGIT с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
VGIT и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIT и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIT и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.03% | 7.34% | 1.39% | 4.01% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.09% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.09%.
VGIT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.32%
THTA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- -7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и THTA
VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
VGIT vs. THTA — Ранг доходности на риск
VGIT
THTA
Сравнение VGIT c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIT | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.26 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.11 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.23 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.45 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.26 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.03 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между VGIT и THTA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и THTA
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности THTA в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.81% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.63% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и THTA
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -31.41% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -30.83% | +28.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -9.20% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -7.51% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 15.67% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и THTA
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIT | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.69% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 5.39% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 29.10% | -25.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 20.97% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 20.97% | -16.47% |