PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с SLYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.20%/yr vs 10.65%/yr for SLYV. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 1.20% против 10.65% соответственно.

VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.19%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%

SLYV

1 день
1.09%
1 месяц
7.12%
С начала года
19.47%
6 месяцев
16.63%
1 год
39.10%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		19.47%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between VGIT and SLYV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.21

The correlation between VGIT and SLYV shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

VGIT vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGITSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.15

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.06

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.20

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

13.96

-10.78

VGIT vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIT и SLYV

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-61.15%

+45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-9.36%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-28.68%

+24.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-28.68%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-47.73%

+31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

0.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.93%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.82%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и SLYV

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.15%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.81%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

11.59%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

18.31%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

21.97%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

23.96%

-19.46%

Сравнение комиссий VGIT и SLYV

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и SLYV

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SLYV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.75%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and SLYV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.81%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, SLYV leads with 10.65% vs 1.20% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYV has performed better with a 10.65% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.75% for SLYV.

VGIT is categorized as Government Bonds, while SLYV is Small Cap Value Equities. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор