PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIT с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGIT и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.58%.


VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%

FLDR

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и FLDR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%3.36%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
1.58%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%

Correlation

The correlation between VGIT and FLDR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.54

The correlation between VGIT and FLDR shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Доходность на риск

VGIT vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VGITFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

2.73

-1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

10.19

-9.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

69.63

-66.45

VGIT vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIT и FLDR

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и FLDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGITFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-12.23%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.47%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-0.76%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-2.33%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

0.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.35%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.07%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и FLDR

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGITFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.20%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

0.59%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

0.81%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

1.21%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

5.25%

-0.75%

Сравнение комиссий VGIT и FLDR

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и FLDR

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FLDR в 4.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
4.42%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы


VGIT and FLDR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIT has higher volatility (1.15%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, FLDR leads with 3.70% vs 0.01% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.70% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.86% for VGIT.

VGIT is categorized as Government Bonds, while FLDR is Corporate Bonds. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор