PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGISX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGISX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGISX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%0.17%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VGISX:
VGISX с VUGVGISX с RERGXVGISX с CREMXVGISX с VGRLXVGISX с STCIXVGISX с VGRNXVGISX с VIMCX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий VGISX и VKSIX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VGISX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGISXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.39

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.46

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.45

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

-1.22

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGISX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGISXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.39

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между VGISX и VKSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и VKSIX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и VKSIX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGISXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-35.59%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-16.70%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-32.49%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-17.65%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.73%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.11%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGISXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.13%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.82%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

19.42%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.14%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.07%

-3.33%