Сравнение VGISX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.28% против 4.65% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и VGSNX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
VGISX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
VGISX
VGSNX
Сравнение VGISX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.11 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.27 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.22 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.86 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.27 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и VGSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и VGSNX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и VGSNX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -73.06% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.41% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -34.39% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -42.30% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -9.48% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.36% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.18% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и VGSNX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.67% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.53% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.27% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 16.35% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.88% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.91% | -3.17% |