PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и PKSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 5.28% против 14.98% соответственно.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Сравнение комиссий VGISX и PKSFX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.


Доходность на риск

VGISX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.23

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.42

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

0.95

+2.44

VGISX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGISX и PKSFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и PKSFX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и PKSFX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и PKSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-54.46%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.21%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-22.02%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-33.45%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.42%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.17%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.96%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и PKSFX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 4.67% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.62%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.11%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

18.95%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.90%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.79%

-1.05%