Сравнение VGISX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 5.28% против 14.98% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и PKSFX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
VGISX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
VGISX
PKSFX
Сравнение VGISX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.23 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.48 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.95 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.80 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и PKSFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и PKSFX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и PKSFX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -54.46% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -11.21% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -22.02% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -33.45% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -9.42% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -7.17% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.96% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и PKSFX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 4.67% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.62% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 11.11% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 18.95% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.90% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.79% | -1.05% |