Сравнение VGIAX с TRRBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и TRRBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и TRRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | -0.56% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у TRRBX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции TRRBX по среднегодовой доходности: 13.85% против 6.66% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
TRRBX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и TRRBX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TRRBX в 0.53%.
Доходность на риск
VGIAX vs. TRRBX — Ранг доходности на риск
VGIAX
TRRBX
Сравнение VGIAX c TRRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | TRRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.43 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.61 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.50 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 1.45 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | TRRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.43 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и TRRBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и TRRBX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, тогда как TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и TRRBX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки TRRBX в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и TRRBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | TRRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -47.04% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -7.68% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -20.54% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -23.90% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -6.35% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -5.07% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.62% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и TRRBX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | TRRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.34% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 7.36% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 10.02% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.17% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 9.66% | +8.53% |