PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRBX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с VUG

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRBX или VUG.

Корреляция

Корреляция между TRRBX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRBX:

0.62

VUG:

0.62

Коэф-т Сортино

TRRBX:

0.78

VUG:

0.98

Коэф-т Омега

TRRBX:

1.11

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

TRRBX:

0.19

VUG:

0.65

Коэф-т Мартина

TRRBX:

1.86

VUG:

2.19

Индекс Язвы

TRRBX:

2.45%

VUG:

6.78%

Дневная вол-ть

TRRBX:

8.76%

VUG:

25.22%

Макс. просадка

TRRBX:

-49.98%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

TRRBX:

-17.86%

VUG:

-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.78% против 15.05% соответственно.

TRRBX

С начала года

2.58%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-0.54%

1 год

5.40%

3 года

1.76%

5 лет

0.45%

10 лет

0.78%

VUG

С начала года

-1.35%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

0.35%

1 год

15.60%

3 года

21.87%

5 лет

17.10%

10 лет

15.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий TRRBX и VUG

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRBX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRBX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRBX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и VUG

Дивидендная доходность TRRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VUG в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		2.60%2.67%2.53%2.80%1.71%1.49%2.17%2.30%1.82%1.86%1.88%5.75%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и VUG

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -49.98%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и VUG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...