PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRBX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с VUG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRBX или VUG.

Корреляция

Корреляция между TRRBX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.79%
852.77%
TRRBX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRBX:

0.63

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

TRRBX:

0.92

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

TRRBX:

1.13

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRRBX:

0.23

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

TRRBX:

2.33

VUG:

2.22

Индекс Язвы

TRRBX:

2.36%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

TRRBX:

8.80%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

TRRBX:

-49.98%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

TRRBX:

-19.45%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 0.63% против 14.44% соответственно.

TRRBX

С начала года

0.59%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-1.57%

1 год

5.39%

5 лет

0.52%

10 лет

0.63%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRBX и VUG

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
График комиссии TRRBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRBX: 0.53%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRBX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRBX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRBX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRRBX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRBX: 0.63
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино TRRBX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRBX: 0.92
VUG: 0.95
Коэффициент Омега TRRBX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRBX: 1.13
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара TRRBX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRBX: 0.23
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина TRRBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRBX: 2.33
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.57
TRRBX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и VUG

Дивидендная доходность TRRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		2.65%2.67%2.53%2.80%1.71%1.49%2.17%2.30%1.82%1.86%1.88%5.75%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и VUG

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -49.98%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.45%
-11.84%
TRRBX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и VUG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 6.04%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.04%
16.77%
TRRBX
VUG