PortfoliosLab logo
Сравнение TRRBX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRBX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TRRBX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
62.30%
370.74%
TRRBX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRBX:

0.56

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

TRRBX:

0.87

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

TRRBX:

1.12

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

TRRBX:

0.22

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

TRRBX:

2.11

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

TRRBX:

2.44%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

TRRBX:

8.70%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

TRRBX:

-49.98%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TRRBX:

-18.51%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.72% против 10.39% соответственно.


TRRBX

С начала года

1.77%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-1.77%

1 год

4.85%

5 лет

0.48%

10 лет

0.72%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.26%

5 лет

12.61%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRBX и SCHD

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRBX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRBX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRBX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRBX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56
0.08
TRRBX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и SCHD

Дивидендная доходность TRRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SCHD в 4.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
4.21%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%3.63%4.80%5.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и SCHD

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.51%
-11.26%
TRRBX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и SCHD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 2.83%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.83%
5.61%
TRRBX
SCHD