Сравнение TRRBX с VTTVX
TRRBX (T. Rowe Price Retirement 2020 Fund) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both mutual funds - TRRBX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TRRBX returned 7.13%/yr vs 7.94%/yr for VTTVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRRBX charges 0.53%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.
Доходность
Сравнение доходности TRRBX и VTTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRBX показывает доходность 6.13%, а VTTVX немного выше – 6.32%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 7.13% против 7.94% соответственно.
TRRBX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 7.13%
VTTVX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам TRRBX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 6.13% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 6.32% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Correlation
The correlation between TRRBX and VTTVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г. | 0.98 |
The correlation between TRRBX and VTTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRBX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
TRRBX
VTTVX
Сравнение TRRBX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRBX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.97 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 12.96 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRBX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.41 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TRRBX и VTTVX
Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, примерно равная максимальной просадке VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VTTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRBX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -46.03% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -5.57% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.24% | -7.84% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -21.52% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -22.51% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.47% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.05% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.27% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRBX и VTTVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRBX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.29% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 5.54% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 6.85% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 9.09% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 9.94% | -0.27% |
Сравнение комиссий TRRBX и VTTVX
TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRBX и VTTVX
TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 6.95% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TRRBX and VTTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTTVX has higher volatility (2.29%) compared to TRRBX (2.13%). In terms of maximum drawdown, TRRBX dropped -47.04% vs VTTVX's -46.03%.
VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRBX и VTTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор