PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRBX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с VTTVX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRBX или VTTVX.

Корреляция

Корреляция между TRRBX и VTTVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.13%
201.15%
TRRBX
VTTVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRBX:

0.68

VTTVX:

0.44

Коэф-т Сортино

TRRBX:

0.99

VTTVX:

0.62

Коэф-т Омега

TRRBX:

1.14

VTTVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRRBX:

0.25

VTTVX:

0.25

Коэф-т Мартина

TRRBX:

2.51

VTTVX:

1.16

Индекс Язвы

TRRBX:

2.37%

VTTVX:

3.80%

Дневная вол-ть

TRRBX:

8.80%

VTTVX:

10.12%

Макс. просадка

TRRBX:

-49.98%

VTTVX:

-46.03%

Текущая просадка

TRRBX:

-19.24%

VTTVX:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 0.61% против 3.24% соответственно.

TRRBX

С начала года

0.86%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-1.46%

1 год

5.68%

5 лет

0.22%

10 лет

0.61%

VTTVX

С начала года

1.23%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-3.80%

1 год

4.19%

5 лет

2.53%

10 лет

3.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRBX и VTTVX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
График комиссии TRRBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRBX: 0.53%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRBX и VTTVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRBX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTVX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRBX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRRBX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRBX: 0.68
VTTVX: 0.44
Коэффициент Сортино TRRBX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRBX: 0.99
VTTVX: 0.62
Коэффициент Омега TRRBX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRBX: 1.14
VTTVX: 1.10
Коэффициент Кальмара TRRBX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRBX: 0.25
VTTVX: 0.25
Коэффициент Мартина TRRBX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRBX: 2.51
VTTVX: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VTTVX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.44
TRRBX
VTTVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и VTTVX

Дивидендная доходность TRRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VTTVX в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		2.65%2.67%2.53%2.80%1.71%1.49%2.17%2.30%1.82%1.86%1.88%5.75%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		2.92%2.96%2.75%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и VTTVX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VTTVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.24%
-12.65%
TRRBX
VTTVX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и VTTVX

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеют волатильность 6.05% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.05%
5.91%
TRRBX
VTTVX