PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRBX с PRGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с PRGFX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRBX или PRGFX.

Корреляция

Корреляция между TRRBX и PRGFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.99%
417.78%
TRRBX
PRGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRBX:

0.63

PRGFX:

0.09

Коэф-т Сортино

TRRBX:

0.92

PRGFX:

0.30

Коэф-т Омега

TRRBX:

1.13

PRGFX:

1.04

Коэф-т Кальмара

TRRBX:

0.23

PRGFX:

0.07

Коэф-т Мартина

TRRBX:

2.33

PRGFX:

0.26

Индекс Язвы

TRRBX:

2.36%

PRGFX:

8.85%

Дневная вол-ть

TRRBX:

8.80%

PRGFX:

24.91%

Макс. просадка

TRRBX:

-49.98%

PRGFX:

-57.19%

Текущая просадка

TRRBX:

-19.45%

PRGFX:

-24.25%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: 0.63% против 5.80% соответственно.

TRRBX

С начала года

0.59%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-1.57%

1 год

5.39%

5 лет

0.52%

10 лет

0.63%

PRGFX

С начала года

-8.73%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-11.06%

1 год

1.82%

5 лет

6.88%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRBX и PRGFX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.

PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGFX: 0.63%
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
График комиссии TRRBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRRBX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRBX и PRGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRBX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRGFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRBX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRRBX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRRBX: 0.63
PRGFX: 0.09
Коэффициент Сортино TRRBX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TRRBX: 0.92
PRGFX: 0.30
Коэффициент Омега TRRBX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRRBX: 1.13
PRGFX: 1.04
Коэффициент Кальмара TRRBX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TRRBX: 0.23
PRGFX: 0.07
Коэффициент Мартина TRRBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TRRBX: 2.33
PRGFX: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PRGFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.09
TRRBX
PRGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и PRGFX

Дивидендная доходность TRRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		2.65%2.67%2.53%2.80%1.71%1.49%2.17%2.30%1.82%1.86%1.88%5.75%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и PRGFX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.45%
-24.25%
TRRBX
PRGFX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и PRGFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 6.04%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.04%
15.78%
TRRBX
PRGFX