Сравнение VGIAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -4.30% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.93% против 10.65% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 13.93%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и QUERX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VGIAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VGIAX
QUERX
Сравнение VGIAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.34 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.56 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.45 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 2.06 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.34 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и QUERX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.21% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и QUERX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -30.81% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -8.92% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -22.04% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -30.81% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -4.33% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.95% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.95% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и QUERX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 2.81% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 5.75% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 12.05% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.08% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.23% | +2.96% |