PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGHCX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHCX с VTIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGHCX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Vanguard, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. VGHCX is actively managed, while VTIAX is passively managed. Over the past 10 years, VGHCX returned 9.48%/yr vs 9.56%/yr for VTIAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHCX charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 13.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGHCX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции VTIAX немного впереди с 9.56%.

VGHCX

1 день
0.19%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
1.42%
С начала года
3.09%
1 год
25.29%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.48%

VTIAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.21%
1 год
26.89%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHCX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		3.09%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		13.21%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between VGHCX and VTIAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VGHCX and VTIAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGHCX и VTIAX

Секторы
VGHCX
VTIAX

Здравоохранение

99.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.8%

Финансовые услуги

0.0%
21.7%

Сырьевые материалы

0.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Энергетика

-

4.7%

Промышленность

-

15.6%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

21.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

VGHCX
99.5%
VTIAX
6.8%

Потребительский защитный сектор

VGHCX
1.2%
VTIAX
4.8%

Финансовые услуги

VGHCX
0.0%
VTIAX
21.7%

Сырьевые материалы

VGHCX
0.0%
VTIAX
7.6%

Коммуникационные услуги

VGHCX

-

VTIAX
4.4%

Потребительский циклический сектор

VGHCX

-

VTIAX
8.2%

Энергетика

VGHCX

-

VTIAX
4.7%

Промышленность

VGHCX

-

VTIAX
15.6%

Недвижимость

VGHCX

-

VTIAX
2.4%

Технологии

VGHCX

-

VTIAX
21.0%

Коммунальные услуги

VGHCX

-

VTIAX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

VGHCX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGHCXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.75

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.36

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.42

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

9.20

-1.49

VGHCX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VTIAX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHCXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-35.83%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.28%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-13.13%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-29.52%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-35.83%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.25%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-8.03%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.97%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VTIAX

Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 5.46% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHCXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.48%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.77%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.67%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

15.32%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.78%

+1.87%

Сравнение комиссий VGHCX и VTIAX

VGHCX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VTIAX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VTIAX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.41%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.54%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VGHCX and VTIAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (5.48%) compared to VGHCX (5.46%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHCX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор