Сравнение VGER.DE с BRK-B
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) is Europe Equities fund tracking the FTSE Germany All Cap, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.09%/yr vs 12.76%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGER.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.36%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам VGER.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 1.62% | 21.03% | 16.15% | 19.29% | -17.72% | 13.10% | 3.47% | 24.75% | -16.56% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 8.64% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between VGER.DE and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VGER.DE
BRK-B
Сравнение VGER.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGER.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и BRK-B
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.66% | -45.91% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.04% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -20.62% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -22.31% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -13.57% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.80% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.91% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) составляет 4.38%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.70% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 11.88% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 15.40% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.40% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.11% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и BRK-B
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.27% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.62% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VGER.DE and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор