Сравнение VGER.DE с BRK-B
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) is Europe Equities fund tracking the FTSE Germany All Cap, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 11.37%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGER.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам VGER.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.83% | 21.13% | 16.18% | 19.26% | -17.51% | 12.84% | 3.89% | 23.04% | -15.57% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 5.03% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between VGER.DE and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VGER.DE
BRK-B
Сравнение VGER.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGER.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.32 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.66 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGER.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и BRK-B
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -45.91% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.04% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -20.62% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -22.31% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -17.01% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -9.73% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 5.31% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и BRK-B
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.71% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.20% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 14.94% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.37% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 20.09% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и BRK-B
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.13% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VGER.DE and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор