Сравнение VGER.DE с ^GSPC
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) is Europe Equities fund tracking the FTSE Germany All Cap, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.09%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGER.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.36%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам VGER.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 1.62% | 21.03% | 16.15% | 19.29% | -17.72% | 13.10% | 3.47% | 24.75% | -16.56% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -8.49% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and ^GSPC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between VGER.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VGER.DE
^GSPC
Сравнение VGER.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGER.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.81 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 10.39 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и ^GSPC
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.66% | -50.84% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -7.57% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -23.99% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -23.99% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.80% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -8.77% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.05% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и ^GSPC
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.61% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 9.16% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 12.61% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.84% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.60% | +0.40% |
Часто задаваемые вопросы
VGER.DE and ^GSPC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор